VIX

Der Volatilitätsindex VIX misst die implizite Volatilität von Optionen auf den US-amerikanischen S&P 500 Aktienindex. Der VIX wird von der Terminbörse Chicago Board Options Exchange (CBOE) in Echtzeit mittels Black-Scholes-Formel berechnet und veröffentlicht. Er bildet die am Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite oder implizite Volatilität des S&P 500 Index für die kommenden 30 Tage in Prozent ab. Ein hoher VIX weist auf einen schwankungsanfälligen Markt hin, ein niedriger Wert zeigt, dass die Marktteilnehmer eher mit einer stabilen Kursentwicklung rechnen. Zwischen VIX und S&P 500 liegt eine entgegengesetzte Korrelation vor. Fällt der S&P 500, dann steigt in der Regel der VIX und umgekehrt. Wie der VDAX NEW gilt auch der VIX als wichtiges Analyseinstrument für die Marktstimmung und Angstbarometer der Aktienanleger.

Weitere nützliche Informationen zu Optionen finden Sie unter den folgenden Links: